文 / 中國建設(shè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部? 朱良平

建設(shè)銀行在多年的業(yè)務(wù)發(fā)展中，根據(jù)業(yè)務(wù)經(jīng)營管理需要和監(jiān)管要求，建立了海量模型，并已廣泛運(yùn)用在風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、客戶準(zhǔn)入、資本計(jì)量、撥備計(jì)提、客戶管理、反洗錢、反欺詐、精準(zhǔn)營銷等領(lǐng)域，更好滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要，滿足監(jiān)管要求，有效提升風(fēng)險(xiǎn)管理能力。同時(shí)，在實(shí)施模型風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，也在模型風(fēng)險(xiǎn)管理的模式、技術(shù)方法等方面付諸多項(xiàng)探索實(shí)踐。

模型風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)的重要意義

近年來，國內(nèi)商業(yè)銀行通過實(shí)施《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，推動(dòng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理變革，基于內(nèi)部數(shù)據(jù)及管理經(jīng)驗(yàn)開發(fā)使用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量體系，用于信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)管理，并將量化結(jié)果應(yīng)用于銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營管理。隨著模型的廣泛應(yīng)用，在模型設(shè)計(jì)、模型開發(fā)、模型驗(yàn)證、模型部署、模型監(jiān)控、模型退役等貫穿模型全生命周期的任何一個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，都可能引發(fā)模型風(fēng)險(xiǎn)。

商業(yè)銀行要有效管理模型，防范模型風(fēng)險(xiǎn)，必須從全局視角，對(duì)模型全生命周期實(shí)現(xiàn)集中化、流程化和統(tǒng)一化管理，持續(xù)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)量化基礎(chǔ)建設(shè)，科學(xué)推進(jìn)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》等監(jiān)管政策的實(shí)施落地，推動(dòng)商業(yè)銀行量化管理升級(jí)，實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行穩(wěn)健發(fā)展，方能更有效地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。

1.商業(yè)銀行模型風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)管要求。近年來，模型風(fēng)險(xiǎn)管理的理念在中國銀行界持續(xù)普及，銀保監(jiān)會(huì)等監(jiān)管部門對(duì)模型風(fēng)險(xiǎn)管理的要求也越來越明確。2012年開始施行的《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，對(duì)資本計(jì)量模型開發(fā)、驗(yàn)證等提出了明確要求。此外，銀保監(jiān)會(huì)先后于2020年7月和2021年2月發(fā)布《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》和《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的通知》，對(duì)“風(fēng)險(xiǎn)模型管理流程”“風(fēng)險(xiǎn)模型開發(fā)測(cè)試”“風(fēng)險(xiǎn)模型評(píng)審”“風(fēng)險(xiǎn)模型監(jiān)測(cè)”“風(fēng)險(xiǎn)模型退出”和“模型記錄”提出了重要要求。

此后，2021年12月，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知（征求意見稿）》，其中第十四條對(duì)風(fēng)險(xiǎn)模型的全流程管理機(jī)制提出了要求，并明確提出要確保風(fēng)險(xiǎn)模型開發(fā)與評(píng)審環(huán)節(jié)相互獨(dú)立。模型的全流程管理監(jiān)管要求從《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》中的互聯(lián)網(wǎng)貸款相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)模型進(jìn)一步推進(jìn)到信用卡相關(guān)模型。

2022年1月，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見》，首次將規(guī)則、策略、模型、算法幾個(gè)概念放在一起，要求做集中的統(tǒng)一管理；要求對(duì)模型開發(fā)、驗(yàn)證、部署、評(píng)價(jià)、退出進(jìn)行全流程管理；并首次提出“企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理平臺(tái)”的概念。

2.海外同業(yè)模型風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)借鑒。此外，從國際經(jīng)驗(yàn)來看，模型風(fēng)險(xiǎn)管理在歐美銀行業(yè)已經(jīng)是比較成熟的概念。以美國為例，早在2008年以前，美國不少銀行就已經(jīng)設(shè)置了模型風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的職能部門。金融危機(jī)以后，美聯(lián)儲(chǔ)（Fed）與貨幣監(jiān)理署（OCC）于2011年4月聯(lián)合發(fā)布《模型風(fēng)險(xiǎn)管理指南（SR11-7）》，明確了模型風(fēng)險(xiǎn)管理框架。

在此推動(dòng)下，美國的大型商業(yè)銀行普遍加強(qiáng)了模型風(fēng)險(xiǎn)的管理力度，普遍參照國際領(lǐng)先的模型風(fēng)險(xiǎn)管理“三道防線”的組織架構(gòu)設(shè)計(jì)原則，規(guī)劃本機(jī)構(gòu)模型風(fēng)險(xiǎn)管理框架的發(fā)展路線和具體計(jì)劃。同時(shí)，制定一整套完整的模型風(fēng)險(xiǎn)管理政策以規(guī)范各環(huán)節(jié)和流程。此外，歐美大型商業(yè)銀行普遍組建了較大規(guī)模的、負(fù)責(zé)模型風(fēng)險(xiǎn)管理（模型驗(yàn)證）的部門∕團(tuán)隊(duì)，并對(duì)模型開發(fā)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行升級(jí)和改造，使模型風(fēng)險(xiǎn)管理水平得到迅速提升。從國外經(jīng)驗(yàn)看，模型風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建立和完善是一場根本性的變革，給銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理職能的戰(zhàn)略與構(gòu)成帶來深遠(yuǎn)的影響。

3.模型風(fēng)險(xiǎn)管理是一項(xiàng)系統(tǒng)性工程。基于建設(shè)銀行自身實(shí)踐并結(jié)合國內(nèi)外同業(yè)經(jīng)驗(yàn)，筆者認(rèn)為，首先，商業(yè)銀行的模型風(fēng)險(xiǎn)管理工作要先強(qiáng)調(diào)制度建設(shè)，應(yīng)針對(duì)模型風(fēng)險(xiǎn)管理制定方針政策和模型生命周期相關(guān)的規(guī)范，呼應(yīng)監(jiān)管文件中對(duì)于模型風(fēng)險(xiǎn)管理的各項(xiàng)要求，包括模型的定義、模型的生命周期、三道防線的建立、理順模型風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)部門的職責(zé)等。

以模型風(fēng)險(xiǎn)管理三道防線的建立為例：與銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理類似，模型風(fēng)險(xiǎn)也要建立三道防線管理機(jī)制，并準(zhǔn)確界定各方職責(zé)。模型開發(fā)團(tuán)隊(duì)∕模型所有者是模型風(fēng)險(xiǎn)管理的第一道防線，需要從模型需求發(fā)起就開始對(duì)模型風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管控。模型風(fēng)險(xiǎn)管理（MRM）團(tuán)隊(duì)屬于模型風(fēng)險(xiǎn)管理的第二道防線，主要承擔(dān)模型風(fēng)險(xiǎn)管理的牽頭管理職責(zé)和部分具體職責(zé)。審計(jì)部門作為模型風(fēng)險(xiǎn)管理的第三道防線，要對(duì)一二道防線各項(xiàng)工作的合理有效性開展獨(dú)立審計(jì)。

第二，明確模型風(fēng)險(xiǎn)管理中的具體實(shí)施內(nèi)容，除了模型開發(fā)之外，要重點(diǎn)落實(shí)模型的獨(dú)立驗(yàn)證和審計(jì)，模型優(yōu)化迭代等具體工作。嚴(yán)謹(jǐn)全面的模型驗(yàn)證和審計(jì)工作，必須確保每個(gè)模型都能符合監(jiān)管要求，及時(shí)識(shí)別模型風(fēng)險(xiǎn)，避免給業(yè)務(wù)帶來損失。還需確保現(xiàn)有模型在不斷優(yōu)化和迭代中，始終滿足合規(guī)要求，并降低模型風(fēng)險(xiǎn)。

第三點(diǎn)也是尤為關(guān)鍵的一點(diǎn)，平臺(tái)建設(shè)。必須建立模型風(fēng)險(xiǎn)管理體系落地實(shí)施的有效工具，即模型管理系統(tǒng)或模型管理平臺(tái)。模型風(fēng)險(xiǎn)管理是一項(xiàng)長期性的、系統(tǒng)性的、復(fù)雜且細(xì)致的工作，在缺乏高效率工具的情況下，必定會(huì)占用大量的人力資源，而工作的時(shí)效性和質(zhì)量可能仍難以保障。模型管理平臺(tái)就成為了金融機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)模型管理集中化、自動(dòng)化、流程化的一個(gè)必不可少的工具。

建設(shè)銀行企業(yè)級(jí)模型管理平臺(tái)體系建設(shè)

1.建設(shè)銀行模型風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展歷程。建設(shè)銀行模型管理總體上經(jīng)歷了兩個(gè)階段，第一階段以資本計(jì)量高級(jí)方法的模型風(fēng)險(xiǎn)管理體系搭建為主要內(nèi)容。從1999年開發(fā)第一個(gè)信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)評(píng)模型至今，建設(shè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)模型開發(fā)已經(jīng)歷了20余年歷程。建設(shè)銀行總結(jié)模型研發(fā)與管理中存在的問題，研發(fā)了模型管理體系——風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型實(shí)驗(yàn)室，于2009年正式上線運(yùn)行。風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型實(shí)驗(yàn)室初步實(shí)現(xiàn)了信用風(fēng)險(xiǎn)類模型的規(guī)范管理，支持了大量風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的開發(fā)、監(jiān)測(cè)和驗(yàn)證工作，有效支持了業(yè)務(wù)發(fā)展。

第二個(gè)階段，建設(shè)銀行面向全行搭建模型風(fēng)險(xiǎn)管理體系，于2019年制定了國內(nèi)大中型商業(yè)銀行首份全行級(jí)模型風(fēng)險(xiǎn)管理制度《中國建設(shè)銀行模型風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》；建立模型驗(yàn)證專家?guī)欤M織模型評(píng)審；完成模型實(shí)驗(yàn)室、RMD平臺(tái)建設(shè)統(tǒng)一研發(fā)、統(tǒng)一部署。總體上看，模型實(shí)驗(yàn)室體系顯著提升了建設(shè)銀行模型開發(fā)效率，實(shí)現(xiàn)集中式開發(fā)、統(tǒng)一開發(fā)流程和結(jié)果輸出；模型管理模式上，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化管理流程，統(tǒng)一模型文檔存儲(chǔ)和管理；在數(shù)據(jù)準(zhǔn)備模式、知識(shí)積累模式、安全監(jiān)管模式等方面已經(jīng)走在了國內(nèi)商業(yè)銀行前列。

2.企業(yè)級(jí)模型管理平臺(tái)建設(shè)。隨著建設(shè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展，各業(yè)務(wù)部門基于其自身的營銷或風(fēng)險(xiǎn)管理需求獨(dú)立開展了數(shù)據(jù)挖掘和模型開發(fā)等工作，不斷研發(fā)大量應(yīng)用于客戶營銷、風(fēng)險(xiǎn)管理、決策、收益評(píng)估等模型資產(chǎn)。這些模型運(yùn)行情況如何，模型區(qū)分能力是否出現(xiàn)下降，是否需要開展模型驗(yàn)證，需要通過統(tǒng)一的模型管理平臺(tái)來實(shí)現(xiàn)儀表盤式的集中管理、集中自動(dòng)化監(jiān)測(cè)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)潛在模型風(fēng)險(xiǎn)的控制和緩釋。

為此，建設(shè)銀行對(duì)標(biāo)國際同業(yè)領(lǐng)先實(shí)踐，由金融科技部門和風(fēng)險(xiǎn)管理部門牽頭，引入國內(nèi)領(lǐng)先的科技公司同盾科技等作為外力支持，建設(shè)企業(yè)級(jí)∕全行級(jí)模型管理平臺(tái)。一是解決模型資產(chǎn)相對(duì)分散，實(shí)現(xiàn)對(duì)全行模型狀態(tài)掌握；二是提升模型管理的集中化，解決模型工作產(chǎn)出難維護(hù)、共享和復(fù)用，歷史版本難追蹤回溯的狀況；三是提升特征管理的統(tǒng)一性，形成企業(yè)級(jí)模型資產(chǎn)復(fù)用，避免模型工作重復(fù)，提高效率；四是進(jìn)一步完善模型管理工作流程，以及模型投產(chǎn)后的驗(yàn)證和監(jiān)控體系。

企業(yè)級(jí)模型管理平臺(tái)旨在通過模型全生命周期管理流程，沉淀全行模型資產(chǎn)管理，促進(jìn)模型更好地應(yīng)用。平臺(tái)以模型資產(chǎn)管理為手段，縱向上，銜接模型研發(fā)環(huán)境和模型運(yùn)行環(huán)境，對(duì)模型全生命周期形成有效管理；橫向上，沉淀全行模型資產(chǎn)，從企業(yè)視角來管理和使用模型資產(chǎn)，通過縱橫結(jié)合，形成企業(yè)級(jí)模型管理能力，更好地服務(wù)建設(shè)銀行全行業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)部門，更好更快地提升全行運(yùn)用模型的能力，驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新與運(yùn)營管理。

3.企業(yè)級(jí)模型管理平臺(tái)意義與價(jià)值。歷時(shí)數(shù)月的建設(shè)，企業(yè)級(jí)模型管理平臺(tái)于2020年正式上線，平臺(tái)立足宏觀，以模型全生命周期的“端到端”管理為切入點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)對(duì)模型的集中化、流程化和統(tǒng)一化管理，幫助管理者在復(fù)雜的系統(tǒng)中形成縱覽全局的視野和有效決策的抓手，在提升模型資產(chǎn)的開發(fā)、實(shí)施和使用效率的同時(shí)，讓管理者得以把控全行級(jí)模型風(fēng)險(xiǎn)管理政策，并以智能化、自動(dòng)化的方式落實(shí)到每個(gè)環(huán)節(jié)。

圖 模型生命周期概述

打造企業(yè)級(jí)模型資產(chǎn)庫：形成全行統(tǒng)一的模型資產(chǎn)目錄、多維度視角大盤，從全局到個(gè)體，通盤掌握模型資產(chǎn)信息，輔助管理決策。

統(tǒng)一管理模型全生命周期：覆蓋從模型開發(fā)到投產(chǎn)再到變更、迭代、退出的完整生命周期，為模型管理提供可依賴的標(biāo)準(zhǔn)化平臺(tái)，系統(tǒng)化降低模型生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。

促進(jìn)模型資產(chǎn)的共享和復(fù)用：基于統(tǒng)一的模型資產(chǎn)庫和詳細(xì)的模型資產(chǎn)信息，促進(jìn)模型共享和復(fù)用，減少相似場景模型的重復(fù)開發(fā)，最大化模型資產(chǎn)價(jià)值，節(jié)省寶貴的模型開發(fā)資源，更好地助力業(yè)務(wù)發(fā)展。

特征標(biāo)準(zhǔn)化構(gòu)建與統(tǒng)一管理：實(shí)現(xiàn)特征的標(biāo)準(zhǔn)化命名、規(guī)范化構(gòu)建，維度、度量等要素統(tǒng)一口徑。沉淀高頻常用特征，統(tǒng)一數(shù)據(jù)源、統(tǒng)一計(jì)算、存儲(chǔ)和管理，保障數(shù)據(jù)質(zhì)量，節(jié)省計(jì)算和存儲(chǔ)資源，并通過系統(tǒng)和機(jī)制，保證研發(fā)環(huán)境和運(yùn)行環(huán)境中特征一致。

統(tǒng)一模型部署流程管理：銜接模型研發(fā)、測(cè)試和生產(chǎn)環(huán)境，提供快捷、統(tǒng)一管控的模型測(cè)試、上線部署流程和通道。快速對(duì)模型進(jìn)行集成測(cè)試、部署運(yùn)行和迭代更新，縮短研發(fā)周期。

基于平臺(tái)能力，實(shí)現(xiàn)模型部署的一致：一是模型一致，生產(chǎn)環(huán)境和研發(fā)環(huán)境中，部署的模型文件本身保持一致；二是環(huán)境一致，生產(chǎn)環(huán)境和研發(fā)環(huán)境中，模型運(yùn)行環(huán)境通過系統(tǒng)自動(dòng)機(jī)制保持一致。

統(tǒng)一模型效果評(píng)估規(guī)范管理：定義模型效果評(píng)估規(guī)范、提供相應(yīng)平臺(tái)∕工具支撐，利用模型運(yùn)行的回流數(shù)據(jù)自動(dòng)生成標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)估報(bào)告，方便總分行業(yè)務(wù)主管部門統(tǒng)一管理模型的效果量化評(píng)估，持續(xù)推進(jìn)模型迭代和效果提升。

在整個(gè)項(xiàng)目的推進(jìn)中也不可避免地遇到了一些挑戰(zhàn)，比如在業(yè)務(wù)層面，由于各部門對(duì)于模型工作的認(rèn)知存在差異，僅模型開發(fā)的環(huán)境在行內(nèi)就存在多個(gè)，且使用的流程或標(biāo)準(zhǔn)也都不一樣，需要對(duì)接的模型開發(fā)環(huán)境越多難度就越大。基于這樣的現(xiàn)狀，平臺(tái)考慮長遠(yuǎn)需求和規(guī)范操作，統(tǒng)一模型態(tài)與態(tài)轉(zhuǎn)換的接口，確保在平臺(tái)維度協(xié)助機(jī)構(gòu)保持模型管理的一致性，當(dāng)然未來還有許多工作要進(jìn)一步開展和優(yōu)化。

未來模型風(fēng)險(xiǎn)管理探索

目前，國內(nèi)領(lǐng)先的商業(yè)銀行已全面進(jìn)入數(shù)字化轉(zhuǎn)型新階段。模型是支撐戰(zhàn)略決策、風(fēng)險(xiǎn)管理等應(yīng)用的重要工具，模型只有應(yīng)用到業(yè)務(wù)場景中，才能真正為業(yè)務(wù)賦能。對(duì)于身處數(shù)字化轉(zhuǎn)型大潮中的銀行，在運(yùn)用新興數(shù)字技術(shù)推出發(fā)展的過程中，既要從業(yè)務(wù)出發(fā)做好模型資產(chǎn)管理，同時(shí)也要重視監(jiān)管要求，有效管控模型風(fēng)險(xiǎn)，從全行角度做好模型的全生命周期管理。企業(yè)級(jí)的模型管理平臺(tái)，既能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)全行風(fēng)險(xiǎn)的集中化統(tǒng)一化管理，又能實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)務(wù)開展的有效支持，符合監(jiān)管對(duì)于銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的發(fā)展指引。

隨著科技賦能銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)入深水區(qū)，商業(yè)銀行在模型管理上應(yīng)突破模型管理全流程各環(huán)節(jié)的隔離和壁壘，完善模型工作環(huán)節(jié)的制度性建設(shè)，并制定模型管理的短、中、長期規(guī)劃，不斷優(yōu)化全行級(jí)的模型管理框架。建設(shè)銀行愿與業(yè)界深入交流，共同探討全面推動(dòng)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型之路。

（欄目編輯：張麗霞）