量化交易入門，搭建開源免費量化交易平臺—VNPY實現期貨交易（量化交易平臺是什么）

量化交易是指借助現代金融學、計算機和數學的方法，把人的投資理念和研究成果量化為客觀的數理模型，利用計算機技術完成數據處理、分析建模、決策下單，以先進的數學模型代替人為的主觀判斷，可以克服人性的弱點與認知偏差，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下做出非理性的投資決策，力求取得穩定的、可持續的、高于平均的超額回報。

那么交易人員在做量化交易時首先得要有一套量化交易的系統，能夠編寫策略、執行策略、評測策略等。目前市場上有很多量化交易平臺能夠提供量化策略編寫功能，本文介紹一款非常不錯的開源免費量化交易系統——VNPY。VNPY是一款開源免費開箱即用的專業量化交易平臺，可靈活加載各類交易接口如期貨、股票、期權、外匯、數字貨幣等，支持諸多量化交易策略功能如CTA策略、算法交易、腳本策略、行情錄制、RPC服務等，具備降低交易者的開發門檻，不斷地維護系統的穩定性，保護了交易員策略的保密性，零費用等優點。將是機構和個人交易者升級交易系統的首選。另外基于Python的量化交易系統具備極強的拓展性，開發者可以根據自己的需求進行二次開發，在數據統計，人工智能策略開發方面，能幫助您占領先機。

VNPY安裝運行

運行VNPY，第一步需要準備Python環境，目前VNPY為2.0版本，現在再也不用像1.0時代需要折騰半天安裝Python環境、Anaconda、三方模塊、MongoDB數據庫等等，2.0只有一個步驟就是安裝由vn.py核心團隊針對量化交易開發的Python發行版VN Studio就可以了。VN Studio是針對量化交易專門打包的Python發行版，包含了Python解釋器以及一系列量化交易常用的三方庫。

1. 打開官網vnpy.com首頁，正中央左邊的金色按鈕就是最新版本VN Studio的下載鏈接。

2. 下載完成后雙擊運行默認一路下一步下一步安裝就可以了，安裝目錄推薦選擇默認的C:vnstudio。

3. 安裝完成后，桌面上就能看到VN Station的快捷方式，雙擊啟動后會看到VN Station的登錄框。首次使用的用戶，點擊微信登錄掃描二維碼注冊賬號，同樣該賬號也用于登錄社區論壇www.vnpy.com/forum，后續使用可以直接輸入用戶名和密碼保存后進行登錄。

4.登錄后看到的就是VN Station主界面了，上方區域顯示的是vnpy社區論壇相關內容，下方的幾個按鈕則是VN Station提供的量化相關功能按鈕。

• VN Trader Lite：一鍵啟動針對國內期貨CTA策略的輕量版VN Trader；
• VN Trader Pro：支持靈活配置加載交易接口和策略模塊的專業版VN Trader；
• Jupyter Notebook：啟動Jupyter Notebook交互式研究環境；
• 提問求助：打開瀏覽器訪問社區論壇的“提問求助”板塊，掉坑了快速進行提問;
• 更新：傻瓜式更新vn.py和VN Station，按鈕平時點不了，只在有更新時才會亮起。

5. 由于VN Trader Lite是一鍵式啟動無需配置，我們這里就只講VN Trader Pro。點擊VN Trader Pro按鈕后可選擇VN Trader運行時的目錄，這里默認是當前操作系統的用戶目錄。在2.0中對Python源代碼和運行時文件進行了分離，VN Trader運行過程中所有產生的配置文件、臨時文件、數據文件都會放置在該目錄下的.vntrader文件夾中。

在左上側選擇需要的底層交易接口，“介紹”一欄中可以看到每個接口所支持的交易品種。注意部分接口存在沖突不能同時使用，下方的說明信息中有寫。在右上側選擇需要的上層應用模塊，在“介紹”一欄中可以看到該模塊所提供的具體功能。各個上層應用之間并不存在沖突的情況，所以新手不妨全部加載了一個個看看，后續確定自己的交易策略后再按需加載。點擊“啟動”按鈕后，稍等幾秒就會看到上圖所示的VN Trader主界面。

6. 最后點擊左上角系統連接配置好相關登錄信息，比如連接CTP需要配置期貨賬號、密碼、經紀商代碼、交易行情服務器地址、產品名稱、授權編碼等信息。

7.登錄成功后就可以開始執行交易了！

仿真賬號注冊

如果你并沒有期貨交易賬號，可以先在SimNow官網申請一個仿真賬號進行模擬下單，SimNow是上期技術官方運營的一套期貨仿真交易環境，提供和實盤環境一致的行情以及交易撮合規則，現在已經是做各種CTP測試交易的首選了。

1.打開SimNow官網simnow.com.cn，點擊右上角的“注冊賬號”，填寫一些基礎信息完成注冊。

2. 注冊完成后，會收到手機短信告訴你投資者賬號和登錄密碼信息，也可以回到SimNow首頁點擊右上角 “投資者登錄”，輸入手機號和密碼登錄進去查看。

3.首次終端登錄，需要到終端上修改密碼，也可以到SimNow官網點擊右上角“忘記密碼”進行修改。這里建議下載一個客戶端比如快期期貨交易終端進行修改，點擊官網“常用下載”下載客戶端。

4.密碼修改完成后，快期客戶端上點擊“代理/測速”就可以查看到登錄站點信息，如果你并沒有安裝客戶端也可以在官網上查看到simnow.com.cn/product.action。

其中交易和行情服務器，一共有三組選擇，前兩組只能在交易時段登錄（周一到周五，日盤和夜盤時段），提供和實盤環境一致的行情和撮合。第三組站點只能在非交易時段登錄，提供最近交易時段行情的回放和撮合。

電信地址站點：

• 交易服務器：180.168.146.187:10101
• 行情服務器：180.168.146.187:10111

移動地址站點：

• 交易服務器：218.202.237.33:10102
• 行情服務器：218.202.237.33:10112

全天站點：

• 交易服務器：180.168.146.187:10130
• 行情服務器：180.168.146.187:10131

VNPY仿真模擬下單

仿真期貨交易賬號準備完畢后，就可以在VNPY平臺上進行模擬下單了。

1. 啟動VN Trader Pro，只加載CTP接口就行，注意不要加載CTP測試接口。

2.進入主界面后，點擊菜單欄的“系統”->“連接CTP”。

各個字段的填寫如下：

• 用戶名：investorId賬號
• 密碼：之前修改好的登錄密碼
• 經紀商代碼：9999
• 交易服務器：180.168.146.187:10101
• 行情服務器：180.168.146.187:10111
• 產品名稱：simnow_client_test
• 授權編碼：0000000000000000（16個0）
• 產品信息：可留空不用填

3. 填好后點擊“連接”按鈕開始登錄CTP服務器以及相關初始化操作，在左下角的日志監控組件中，可以看到初始化相關的日志信息輸出。登錄初始化過程中有任何異常情況，日志信息中都會看到相應的文字輸出，可以根據內容自行排查。看到“合約信息查詢成功”這條日志后，說明已經成功完成了初始化操作。

4. 點擊菜單欄“幫助”->“查詢合約”，或者左側功能導航欄的倒數第三個放大鏡按鈕，打開合約查詢對話框。輸入合約代碼進行查詢，如果直接點擊右上角“查詢”即可顯示當前CTP接口上所有支持可交易合約。

幾個字段說明：

• 本地代碼vt_symbol：由合約代碼以及交易所代碼共同組成，代表該合約在VN Trader內的唯一標識符。
• 合約代碼symbol：該合約在某家交易所的唯一標識。
• 交易所代碼exchanage：該交易所在VN Trader內的唯一標識。
• 合約乘數size：該合約1個點的價格為多少元。
• 價格跳動pricetick：意味著交易委托時價格的最小變動單位，如果精度不對則會造成委托失敗。

5. 我們在VN Trader界面的交易組件窗口中，選擇交易所，在代碼框中輸入合約代碼后回車，即可訂閱行情。

注意每個交易所的合約命名規則有所區別：

• 中金所CFFEX：字母部分大寫，年份數字為2位，舉例IF2012；
• 上期所SHFE：字母部分小寫，年份數字為2位，舉例ag2102；
• 能源交易所INE：字母部分小寫，年份數字為2位，舉例sc2012；
• 大商所DCE：字母部分小寫，年份數字為2位，舉例m2012；
• 鄭商所CZCE：字母部分大寫，年份數字為1位，舉例TA101。

所有已訂閱的行情信息，都會顯示在行情監控組件中，方便后續快速執行手動交易。

6. 知道期貨合約最新行情后，就可以進行買賣交易下單了。選擇交易方向：要買（多）還是要賣（空），選擇交易開平：要開倉還是平倉，對于上期所合約則需要具體選擇是平今還是平昨（選錯則無法平倉會被拒單），選擇價格類型輸入價格和數量后，點擊“委托”按鈕即可發出交易請求。

7. 委托請求提交后，則會返回相應的委托回報信息顯示在委托組件中，顯示當前這筆委托請求的最新狀態，對于處于可撤狀態的委托，可雙擊該筆委托的單元格來實現撤單的功能（鼠標放置其上時會有文字提示）。或者也可以通過交易組件上的單擊“全撤”按鈕，來實現一鍵全撤VN Trader內當前所有可撤委托。當委托發生成交后，VN Trader會收到成交推送的數據，并顯示在成交監控組件中。

8. 委托成交后，在資金監控組件窗口中CTP賬戶的資金情況將會發生變化，可用資金將會減少，同時整體余額將基于“逐日盯市”的規則變動。默認以每6秒一次的頻率查詢刷新。

9.同樣在持倉監控組件窗口可查看持倉信息，也采用6秒刷新的頻率。

期貨實盤交易

當你已經對仿真測試環境足夠熟悉后，可能已經做好了使用CTP柜臺進行實盤期貨交易的準備。對于CTP實盤交易跟仿真交易基本一樣首先需要找一家期貨公司開設期貨賬號，然后最主要的區別是在接入實盤交易前需要完成看穿外接測試。

根據證監會《關于進一步加強證券期貨經營機構客戶交易終端信息等客戶信息管理的規定》和期貨市場監控中心《期貨公司客戶交易終端信息采集及接入認證技術規范》的通知要求，期貨公司需要對客戶使用的交易終端軟件進行認證管理和報送采集信息。所以為落實以上要求，所有非標準客戶端（這里就是VNPY客戶端）接入的客戶需按照要求聯系期貨公司信息技術部進行測試，測試完成后即可接入實盤站點進行交易。

以上就是VNPY這款開源免費量化交易框架平臺的介紹了，這里還沒有具體介紹如何使用Python編寫策略進行下單，后面有時間會介紹更多量化交易方面的知識，有興趣的朋友可以關注一下。另外本人目前就是在一家期貨公司信息技術部任職，如果大家有需要做期貨交易，或者有看穿測試方面等技術相關問題都可以私信聯系我咯~