量化交易入門，搭建開源免費(fèi)量化交易平臺(tái)—VNPY實(shí)現(xiàn)期貨交易（量化交易平臺(tái)是什么）

量化交易是指借助現(xiàn)代金融學(xué)、計(jì)算機(jī)和數(shù)學(xué)的方法，把人的投資理念和研究成果量化為客觀的數(shù)理模型，利用計(jì)算機(jī)技術(shù)完成數(shù)據(jù)處理、分析建模、決策下單，以先進(jìn)的數(shù)學(xué)模型代替人為的主觀判斷，可以克服人性的弱點(diǎn)與認(rèn)知偏差，避免在市場(chǎng)極度狂熱或悲觀的情況下做出非理性的投資決策，力求取得穩(wěn)定的、可持續(xù)的、高于平均的超額回報(bào)。

那么交易人員在做量化交易時(shí)首先得要有一套量化交易的系統(tǒng)，能夠編寫策略、執(zhí)行策略、評(píng)測(cè)策略等。目前市場(chǎng)上有很多量化交易平臺(tái)能夠提供量化策略編寫功能，本文介紹一款非常不錯(cuò)的開源免費(fèi)量化交易系統(tǒng)——VNPY。VNPY是一款開源免費(fèi)開箱即用的專業(yè)量化交易平臺(tái)，可靈活加載各類交易接口如期貨、股票、期權(quán)、外匯、數(shù)字貨幣等，支持諸多量化交易策略功能如CTA策略、算法交易、腳本策略、行情錄制、RPC服務(wù)等，具備降低交易者的開發(fā)門檻，不斷地維護(hù)系統(tǒng)的穩(wěn)定性，保護(hù)了交易員策略的保密性，零費(fèi)用等優(yōu)點(diǎn)。將是機(jī)構(gòu)和個(gè)人交易者升級(jí)交易系統(tǒng)的首選。另外基于Python的量化交易系統(tǒng)具備極強(qiáng)的拓展性，開發(fā)者可以根據(jù)自己的需求進(jìn)行二次開發(fā)，在數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，人工智能策略開發(fā)方面，能幫助您占領(lǐng)先機(jī)。

VNPY安裝運(yùn)行

運(yùn)行VNPY，第一步需要準(zhǔn)備Python環(huán)境，目前VNPY為2.0版本，現(xiàn)在再也不用像1.0時(shí)代需要折騰半天安裝Python環(huán)境、Anaconda、三方模塊、MongoDB數(shù)據(jù)庫(kù)等等，2.0只有一個(gè)步驟就是安裝由vn.py核心團(tuán)隊(duì)針對(duì)量化交易開發(fā)的Python發(fā)行版VN Studio就可以了。VN Studio是針對(duì)量化交易專門打包的Python發(fā)行版，包含了Python解釋器以及一系列量化交易常用的三方庫(kù)。

1. 打開官網(wǎng)vnpy.com首頁(yè)，正中央左邊的金色按鈕就是最新版本VN Studio的下載鏈接。

2. 下載完成后雙擊運(yùn)行默認(rèn)一路下一步下一步安裝就可以了，安裝目錄推薦選擇默認(rèn)的C:vnstudio。

3. 安裝完成后，桌面上就能看到VN Station的快捷方式，雙擊啟動(dòng)后會(huì)看到VN Station的登錄框。首次使用的用戶，點(diǎn)擊微信登錄掃描二維碼注冊(cè)賬號(hào)，同樣該賬號(hào)也用于登錄社區(qū)論壇www.vnpy.com/forum，后續(xù)使用可以直接輸入用戶名和密碼保存后進(jìn)行登錄。

4.登錄后看到的就是VN Station主界面了，上方區(qū)域顯示的是vnpy社區(qū)論壇相關(guān)內(nèi)容，下方的幾個(gè)按鈕則是VN Station提供的量化相關(guān)功能按鈕。

• VN Trader Lite：一鍵啟動(dòng)針對(duì)國(guó)內(nèi)期貨CTA策略的輕量版VN Trader；
• VN Trader Pro：支持靈活配置加載交易接口和策略模塊的專業(yè)版VN Trader；
• Jupyter Notebook：啟動(dòng)Jupyter Notebook交互式研究環(huán)境；
• 提問求助：打開瀏覽器訪問社區(qū)論壇的“提問求助”板塊，掉坑了快速進(jìn)行提問;
• 更新：傻瓜式更新vn.py和VN Station，按鈕平時(shí)點(diǎn)不了，只在有更新時(shí)才會(huì)亮起。

5. 由于VN Trader Lite是一鍵式啟動(dòng)無需配置，我們這里就只講VN Trader Pro。點(diǎn)擊VN Trader Pro按鈕后可選擇VN Trader運(yùn)行時(shí)的目錄，這里默認(rèn)是當(dāng)前操作系統(tǒng)的用戶目錄。在2.0中對(duì)Python源代碼和運(yùn)行時(shí)文件進(jìn)行了分離，VN Trader運(yùn)行過程中所有產(chǎn)生的配置文件、臨時(shí)文件、數(shù)據(jù)文件都會(huì)放置在該目錄下的.vntrader文件夾中。

在左上側(cè)選擇需要的底層交易接口，“介紹”一欄中可以看到每個(gè)接口所支持的交易品種。注意部分接口存在沖突不能同時(shí)使用，下方的說明信息中有寫。在右上側(cè)選擇需要的上層應(yīng)用模塊，在“介紹”一欄中可以看到該模塊所提供的具體功能。各個(gè)上層應(yīng)用之間并不存在沖突的情況，所以新手不妨全部加載了一個(gè)個(gè)看看，后續(xù)確定自己的交易策略后再按需加載。點(diǎn)擊“啟動(dòng)”按鈕后，稍等幾秒就會(huì)看到上圖所示的VN Trader主界面。

6. 最后點(diǎn)擊左上角系統(tǒng)連接配置好相關(guān)登錄信息，比如連接CTP需要配置期貨賬號(hào)、密碼、經(jīng)紀(jì)商代碼、交易行情服務(wù)器地址、產(chǎn)品名稱、授權(quán)編碼等信息。

7.登錄成功后就可以開始執(zhí)行交易了！

仿真賬號(hào)注冊(cè)

如果你并沒有期貨交易賬號(hào)，可以先在SimNow官網(wǎng)申請(qǐng)一個(gè)仿真賬號(hào)進(jìn)行模擬下單，SimNow是上期技術(shù)官方運(yùn)營(yíng)的一套期貨仿真交易環(huán)境，提供和實(shí)盤環(huán)境一致的行情以及交易撮合規(guī)則，現(xiàn)在已經(jīng)是做各種CTP測(cè)試交易的首選了。

1.打開SimNow官網(wǎng)simnow.com.cn，點(diǎn)擊右上角的“注冊(cè)賬號(hào)”，填寫一些基礎(chǔ)信息完成注冊(cè)。

2. 注冊(cè)完成后，會(huì)收到手機(jī)短信告訴你投資者賬號(hào)和登錄密碼信息，也可以回到SimNow首頁(yè)點(diǎn)擊右上角 “投資者登錄”，輸入手機(jī)號(hào)和密碼登錄進(jìn)去查看。

3.首次終端登錄，需要到終端上修改密碼，也可以到SimNow官網(wǎng)點(diǎn)擊右上角“忘記密碼”進(jìn)行修改。這里建議下載一個(gè)客戶端比如快期期貨交易終端進(jìn)行修改，點(diǎn)擊官網(wǎng)“常用下載”下載客戶端。

4.密碼修改完成后，快期客戶端上點(diǎn)擊“代理/測(cè)速”就可以查看到登錄站點(diǎn)信息，如果你并沒有安裝客戶端也可以在官網(wǎng)上查看到simnow.com.cn/product.action。

其中交易和行情服務(wù)器，一共有三組選擇，前兩組只能在交易時(shí)段登錄（周一到周五，日盤和夜盤時(shí)段），提供和實(shí)盤環(huán)境一致的行情和撮合。第三組站點(diǎn)只能在非交易時(shí)段登錄，提供最近交易時(shí)段行情的回放和撮合。

電信地址站點(diǎn)：

• 交易服務(wù)器：180.168.146.187:10101
• 行情服務(wù)器：180.168.146.187:10111

移動(dòng)地址站點(diǎn)：

• 交易服務(wù)器：218.202.237.33:10102
• 行情服務(wù)器：218.202.237.33:10112

全天站點(diǎn)：

• 交易服務(wù)器：180.168.146.187:10130
• 行情服務(wù)器：180.168.146.187:10131

VNPY仿真模擬下單

仿真期貨交易賬號(hào)準(zhǔn)備完畢后，就可以在VNPY平臺(tái)上進(jìn)行模擬下單了。

1. 啟動(dòng)VN Trader Pro，只加載CTP接口就行，注意不要加載CTP測(cè)試接口。

2.進(jìn)入主界面后，點(diǎn)擊菜單欄的“系統(tǒng)”->“連接CTP”。

各個(gè)字段的填寫如下：

• 用戶名：investorId賬號(hào)
• 密碼：之前修改好的登錄密碼
• 經(jīng)紀(jì)商代碼：9999
• 交易服務(wù)器：180.168.146.187:10101
• 行情服務(wù)器：180.168.146.187:10111
• 產(chǎn)品名稱：simnow_client_test
• 授權(quán)編碼：0000000000000000（16個(gè)0）
• 產(chǎn)品信息：可留空不用填

3. 填好后點(diǎn)擊“連接”按鈕開始登錄CTP服務(wù)器以及相關(guān)初始化操作，在左下角的日志監(jiān)控組件中，可以看到初始化相關(guān)的日志信息輸出。登錄初始化過程中有任何異常情況，日志信息中都會(huì)看到相應(yīng)的文字輸出，可以根據(jù)內(nèi)容自行排查。看到“合約信息查詢成功”這條日志后，說明已經(jīng)成功完成了初始化操作。

4. 點(diǎn)擊菜單欄“幫助”->“查詢合約”，或者左側(cè)功能導(dǎo)航欄的倒數(shù)第三個(gè)放大鏡按鈕，打開合約查詢對(duì)話框。輸入合約代碼進(jìn)行查詢，如果直接點(diǎn)擊右上角“查詢”即可顯示當(dāng)前CTP接口上所有支持可交易合約。

幾個(gè)字段說明：

• 本地代碼vt_symbol：由合約代碼以及交易所代碼共同組成，代表該合約在VN Trader內(nèi)的唯一標(biāo)識(shí)符。
• 合約代碼symbol：該合約在某家交易所的唯一標(biāo)識(shí)。
• 交易所代碼exchanage：該交易所在VN Trader內(nèi)的唯一標(biāo)識(shí)。
• 合約乘數(shù)size：該合約1個(gè)點(diǎn)的價(jià)格為多少元。
• 價(jià)格跳動(dòng)pricetick：意味著交易委托時(shí)價(jià)格的最小變動(dòng)單位，如果精度不對(duì)則會(huì)造成委托失敗。

5. 我們?cè)赩N Trader界面的交易組件窗口中，選擇交易所，在代碼框中輸入合約代碼后回車，即可訂閱行情。

注意每個(gè)交易所的合約命名規(guī)則有所區(qū)別：

• 中金所CFFEX：字母部分大寫，年份數(shù)字為2位，舉例IF2012；
• 上期所SHFE：字母部分小寫，年份數(shù)字為2位，舉例ag2102；
• 能源交易所INE：字母部分小寫，年份數(shù)字為2位，舉例sc2012；
• 大商所DCE：字母部分小寫，年份數(shù)字為2位，舉例m2012；
• 鄭商所CZCE：字母部分大寫，年份數(shù)字為1位，舉例TA101。

所有已訂閱的行情信息，都會(huì)顯示在行情監(jiān)控組件中，方便后續(xù)快速執(zhí)行手動(dòng)交易。

6. 知道期貨合約最新行情后，就可以進(jìn)行買賣交易下單了。選擇交易方向：要買（多）還是要賣（空），選擇交易開平：要開倉(cāng)還是平倉(cāng)，對(duì)于上期所合約則需要具體選擇是平今還是平昨（選錯(cuò)則無法平倉(cāng)會(huì)被拒單），選擇價(jià)格類型輸入價(jià)格和數(shù)量后，點(diǎn)擊“委托”按鈕即可發(fā)出交易請(qǐng)求。

7. 委托請(qǐng)求提交后，則會(huì)返回相應(yīng)的委托回報(bào)信息顯示在委托組件中，顯示當(dāng)前這筆委托請(qǐng)求的最新狀態(tài)，對(duì)于處于可撤狀態(tài)的委托，可雙擊該筆委托的單元格來實(shí)現(xiàn)撤單的功能（鼠標(biāo)放置其上時(shí)會(huì)有文字提示）。或者也可以通過交易組件上的單擊“全撤”按鈕，來實(shí)現(xiàn)一鍵全撤VN Trader內(nèi)當(dāng)前所有可撤委托。當(dāng)委托發(fā)生成交后，VN Trader會(huì)收到成交推送的數(shù)據(jù)，并顯示在成交監(jiān)控組件中。

8. 委托成交后，在資金監(jiān)控組件窗口中CTP賬戶的資金情況將會(huì)發(fā)生變化，可用資金將會(huì)減少，同時(shí)整體余額將基于“逐日盯市”的規(guī)則變動(dòng)。默認(rèn)以每6秒一次的頻率查詢刷新。

9.同樣在持倉(cāng)監(jiān)控組件窗口可查看持倉(cāng)信息，也采用6秒刷新的頻率。

期貨實(shí)盤交易

當(dāng)你已經(jīng)對(duì)仿真測(cè)試環(huán)境足夠熟悉后，可能已經(jīng)做好了使用CTP柜臺(tái)進(jìn)行實(shí)盤期貨交易的準(zhǔn)備。對(duì)于CTP實(shí)盤交易跟仿真交易基本一樣首先需要找一家期貨公司開設(shè)期貨賬號(hào)，然后最主要的區(qū)別是在接入實(shí)盤交易前需要完成看穿外接測(cè)試。

根據(jù)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)客戶交易終端信息等客戶信息管理的規(guī)定》和期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心《期貨公司客戶交易終端信息采集及接入認(rèn)證技術(shù)規(guī)范》的通知要求，期貨公司需要對(duì)客戶使用的交易終端軟件進(jìn)行認(rèn)證管理和報(bào)送采集信息。所以為落實(shí)以上要求，所有非標(biāo)準(zhǔn)客戶端（這里就是VNPY客戶端）接入的客戶需按照要求聯(lián)系期貨公司信息技術(shù)部進(jìn)行測(cè)試，測(cè)試完成后即可接入實(shí)盤站點(diǎn)進(jìn)行交易。

以上就是VNPY這款開源免費(fèi)量化交易框架平臺(tái)的介紹了，這里還沒有具體介紹如何使用Python編寫策略進(jìn)行下單，后面有時(shí)間會(huì)介紹更多量化交易方面的知識(shí)，有興趣的朋友可以關(guān)注一下。另外本人目前就是在一家期貨公司信息技術(shù)部任職，如果大家有需要做期貨交易，或者有看穿測(cè)試方面等技術(shù)相關(guān)問題都可以私信聯(lián)系我咯~