本文由公眾號(hào)【阿杰說量化】發(fā)布
近年來，量化交易在中國快速發(fā)展，行業(yè)規(guī)模破萬億元，在A股市場(chǎng)成交占比迅速提升。
“在成熟市場(chǎng)，量化交易、高頻交易比較普遍，在增強(qiáng)市場(chǎng)流動(dòng)性、提升定價(jià)效率的同時(shí)，也容易引發(fā)交易趨同、波動(dòng)加劇、有違市場(chǎng)公平等問題。最近幾年，中國市場(chǎng)的量化交易發(fā)展較快。交易所對(duì)入市資金結(jié)構(gòu)和新型交易工具怎么看？希望大家做些思考。”9月6日，證監(jiān)會(huì)主席易會(huì)滿在出席“2021年第60屆世界交易所聯(lián)合會(huì)會(huì)員大會(huì)暨年會(huì)”時(shí)提到新型交易方式的監(jiān)管問題，點(diǎn)名量化交易。
量化交易占比到底是多少？證券時(shí)報(bào)記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)階段A股市場(chǎng)量化交易日成交額約在2000億元，成交占比在20%左右。
今天我們來總結(jié)一下，市面上大家可以接觸到的量化交易軟件，我們大致的分為三類：互聯(lián)網(wǎng)投資公司研發(fā)的，量化平臺(tái)公司研發(fā)的和券商研發(fā)的。
第一：互聯(lián)網(wǎng)投資公司研發(fā)的，這類型的公司本質(zhì)就是IT 金融，以迅動(dòng)股票為例：
數(shù)據(jù)方面:迅動(dòng)提供近10年日/分鐘/Tick級(jí)別股票數(shù)據(jù)，及財(cái)務(wù)、分紅送配、行業(yè)、板塊等數(shù)據(jù)。
回測(cè)方面:支持股票、可轉(zhuǎn)債回測(cè)，支持日、分鐘、Tick級(jí)回測(cè)。
模擬交易方面:支持股票、可轉(zhuǎn)債模擬交易和區(qū)間套利的實(shí)盤體驗(yàn)
實(shí)盤交易方面;迅動(dòng)量化支持股票，可轉(zhuǎn)債的量化實(shí)盤，實(shí)盤開通需要客戶提交申請(qǐng)和平臺(tái)人工審核，具有實(shí)盤交易權(quán)限后也可以手動(dòng)交易。
迅動(dòng)量化的社區(qū)活躍度還是較高的。
推薦理由:提供豐富的數(shù)據(jù)、tick級(jí)回測(cè)、仿真模擬、實(shí)盤交易、風(fēng)控、績效等專業(yè)量化服務(wù)。最重要的是，無需使用者具備高超的選股素質(zhì)，也不需要具備編程的能力，易操作易上手，可以說是目前市面上最符合個(gè)人投資者的量化交易軟件。
第二：量化平臺(tái)研發(fā)的，以掘金量化為例
數(shù)據(jù)方面:掘金提供近10年日/分鐘/Tick級(jí)別股票數(shù)據(jù)，及財(cái)務(wù)、分紅送配、行業(yè)、板塊等數(shù)據(jù)。還提供股指期貨、商品期貨的連續(xù)數(shù)據(jù)。
研究方面:支持Python、Matlab、C、C 、C#語言，提供API接口。
回測(cè)方面:支持股票、期貨等品種回測(cè)及其混合回測(cè)，支持日、分鐘、Tick級(jí)回測(cè)。
模擬交易方面:支持股票、商品期貨、股指期貨等品種的日、分鐘級(jí)別的模擬交易。
實(shí)盤交易方面;掘金量化支持股票，期貨，兩融等量化實(shí)盤，實(shí)盤開通需要客戶提交申請(qǐng)和平臺(tái)人工審核，具有實(shí)盤交易權(quán)限后也可以手動(dòng)交易。
推薦理由:投研 交易的一站式量化投研系統(tǒng)，提供豐富的數(shù)據(jù)、多語言策略開發(fā)、tick級(jí)回測(cè)、仿真模擬、實(shí)盤交易、風(fēng)控、績效等專業(yè)量化服務(wù)。
第三：券商研發(fā)的，以GF Quant Genius（廣發(fā)證券旗下）為例
數(shù)據(jù)方面:2005年以來的股票行情數(shù)據(jù)、市值數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、上市公司基本信息、融資副券信息，商品期貨行情數(shù)據(jù)，基金行情及凈值數(shù)據(jù)，金融期貨數(shù)據(jù)，股指數(shù)據(jù)，行業(yè)概念數(shù)據(jù)，宏觀數(shù)據(jù)。
研究方面:GF支持使用Python進(jìn)行策略研究，提供API
回測(cè)方面:提供股票、期貨、基金等品種的日、分鐘級(jí)回測(cè)。
模擬交易方面:GF支持日、分鐘級(jí)別、Tick級(jí)別的模擬交易。
實(shí)盤交易方面:推送后用戶手動(dòng)操作跟單
GF在社區(qū)交流上面，活躍度一般。而且需要投資者具有好的選股思路同時(shí)具備編程的能力，機(jī)構(gòu)使用者偏多，對(duì)于個(gè)人用戶不是特別的友好。
以上總結(jié)和分析了這三大類的量化交易軟件，其實(shí)并沒有說那個(gè)好那個(gè)不好，交易交易軟件只是一個(gè)工具，就類似如刀客和刀的關(guān)系，適合自己的才是最好的。
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